Jefter,
Para formatar a data para exibição no DateTimePicker, use a propriedade Format e aponte o formato desejado: dd/MM/yyyy.
Na hora de formatar o dado para pesquisa:
Dim dataFormatada As String = seuDateTimePicker.Value.ToString("MM/dd/yyyy")
Lembrando que se você usar parametros em suas queries, não há a necessidade de formatar os dados, basta fornecer o DateTime na query, como falo neste post em meu blog:
http://thespoke.net/blogs/fbcjunior/archive/2006/01/26/PorqueEComoUsarParametrosEmQueries.aspx
Abraços,
Francisco
OK, Computer - http://thespoke.net/blogs/fbcjunior/default.aspx